OPT_SANNSYNLEG_TREFF

Returnerer sannsynet for at ein verdigjenstand treff ein grenseverdi bestemt på førehand føresett at aksjekursen kan modellerast som ein prosess S som følgjer den stokastiske differensiallikninga.

OPT_PROB_HIT equation

µ is the asset’s percentage drift, vol is the percentage volatility of the stock, and dW is a random sample drawn from a normal distribution with a zero mean. W is a Wiener process or Brownian motion.

tip

For relevant background information, visit the Options (finance) and Black-Scholes model Wikipedia pages.


tip

Denne funksjonen er tilgjengeleg sidan LibreOffice4.0


Syntaks

OPT_SANNSYNLEG.TREFF(Punkt; Volatilitet; Drift; Forfall; NedreGrense; ØvreGrense)

Spot is the price / value of the underlying asset and should be greater than 0.0.

Volatility is the annual percentage volatility of the underlying asset expressed as a decimal (for example, enter 30% as 0.3). The value should be greater than 0.0.

Drift er den årlige aksjekursprosentens frekvens (µ i formelen ovanfor). Verdien vert uttrykt som ein desimal. For eksempel så skriv du inn 15 % som 0.15.

Maturity is the time to maturity of the option, in years, and should be non-negative.

Strike er innløysingsprisen på opsjonen og bør vera ikkje-negativ.

LowerBarrier is the predetermined lower barrier price; set to zero for no lower barrier.

UpperBarrier is the predetermined upper barrier price; set to zero for no upper barrier.

Eksempel

=OPT_SANNSYNLEG_TREFF(30;0,2;0,3;1;0;40) returnerer verdien 0,6119.

=OPT_SANNSYNLEG_TREFF(70;0,3;0,1;0,5;60;0) returnerer verdien 0,4239.